Das Fachbuch "Bootstrap-Verfahren bei der Berechnung von Prognosen in (G)ARCH-Modellen" von Marianna Jaskewitz bietet eine umfassende Analyse der Anwendung von Bootstrapping-Techniken in der Prognoseberechnung von GARCH- und ARMA-GARCH-Modellen. Die Studie beleuchtet die Relevanz dieser Methoden für die Vorhersage von Renditen auf den Finanzmärkten und bietet sowohl theoretische als auch empirische Einblicke in die Zeitreihenmodellierung. Die Autorin führt die Leser durch die Grundlagen der (G)ARCH-Modelle und deren Eignung zur Abbildung von Renditezeitreihen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Herausforderungen, die sich aus der unbekannten Verteilung der prognostizierten Werte ergeben. Darüber hinaus wird das Bootstrap-Verfahren detailliert erläutert, einschliesslich seiner Anpassungen für nicht unabhängig verteilte Daten, was für die Analyse von Zeitreihen von Bedeutung ist. Dieses Buch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein vertieftes Verständnis für moderne Prognosetechniken in der Finanzwirtschaft erlangen möchten.