Die internationale Ausgabe von "Ökonometrische Theorie und Methoden" bietet eine einheitliche Behandlung der modernen ökonometrischen Theorie und praktischen ökonometrischen Methoden. Der geometrische Ansatz der kleinsten Quadrate wird hervorgehoben, ebenso wie das Momentenverfahren, das verwendet wird, um eine Vielzahl von Schätzern und Tests zu motivieren. Simulationsmethoden, einschliesslich des Bootstraps, werden früh eingeführt und umfassend genutzt. Das Buch behandelt eine grosse Anzahl moderner Themen. Neben Bootstrap- und Monte-Carlo-Tests gehören dazu Sandwich-Kovarianzmatrixschätzer, künstliche Regressionen, Schätzfunktionen und die verallgemeinerte Methode der Momente, indirekte Inferenz und Kernel-Schätzung. Jedes Kapitel enthält zahlreiche Übungen, einige theoretisch, einige empirisch, und viele beinhalten Simulationen.