Aufgrund ihrer Geschäftstätigkeiten sind Banken verschiedenen Risikotypen ausgesetzt. Die Aggregation verschiedener Risikoexpositionen zu einer umfassenden Risikoposition ist eine wichtige, aber derzeit ungelöste Aufgabe. Diese Lücke resultiert aus konzeptionellen Problemen bei der Konstruktion eines geeigneten Risikomodells und der rechnerischen Belastung, eine Verlustverteilung zu bestimmen, die alle relevanten Risikotypen umfasst. Peter Grundke geht beide Themen an. Einerseits erweitert er ein Standardmodell für Kreditportfolios, indem er korrelierte Zinsrisiken und Kreditspreadrisiken einbezieht. Die Analyse zeigt, dass das wirtschaftliche Kapital, das als Puffer zur Absorption unerwarteter Verluste in einem Portfolio benötigt wird, erheblich unterschätzt werden kann, wenn relevante Marktrisiken übersehen werden. Andererseits werden die rechnerischen Aspekte diskutiert, insbesondere die Probleme, die auftreten, wenn rechnerische Werkzeuge verwendet werden, die für Standardanwendungen entwickelt wurden.