Das Buch befasst sich mit der Aufgabe, den Zustandsvektor eines linearen dynamischen Systems aus den messbaren Ausgangsgrössen zu bestimmen. Dieses Problem wird zunächst als deterministische Beobachtungsaufgabe betrachtet, das heisst, ohne explizite Berücksichtigung der zufälligen Störungen und Messfehler. Durch Einbeziehen stochastischer Anfangswerte, Störgrössen und Messfehler wird die Kalman-Bucy-Filterung als optimale Verallgemeinerung der gaussschen Ausgleichsrechnung dargestellt.