Lévy Matters IV ist ein Fachbuch, das sich mit den neuesten Fortschritten in der Statistik für diskret beobachtete Lévy-Prozesse beschäftigt. In einer Zeit, in der die Statistik stochastischer Prozesse in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Finanzen, Biosciences und Telekommunikation an Bedeutung gewinnt, bietet dieses Buch eine umfassende Analyse und fundierte Erkenntnisse. Es besteht aus drei Kapiteln, die von führenden Experten auf diesem Gebiet verfasst wurden. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Schätzung von Lévy-Prozessen, wobei sowohl niedrigfrequente als auch hochfrequente Daten berücksichtigt werden. Die Autoren nutzen innovative Methoden, um adaptive Schätzer zu konstruieren und die Herausforderungen der parametrischen und nicht-parametrischen Schätzung zu adressieren. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für Fachleute und Studierende, die sich mit der Theorie und Anwendung von Lévy-Prozessen auseinandersetzen.