Als einer der ersten handelte Rudolf Probst mit Werken der Künstlervereinigungen 'Blauer Reiter' und 'Brücke'. Engagiert förderte er die Künstler des 'Bauhaus'. Emil Nolde verdankt ihm die breite Anerkennung und Durchsetzung seines Werks. Eine nahe Freundschaft verband ihn mit Paul Klee, Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky und Otto Dix. Vor allem aber war er einer der ganz wenigen, die diese Künstler noch unter der Nazi-Herrschaft auszustellen und zu propagieren wagte. Begonnen hatte Probst in Dresden, wo er von 1919 bis 1933 als Geschäftsführer der Galerie 'Neue Kunst Fides' wirkte. Als ihn die Nationalsozialisten 1933 zur Schliessung der Kunsthandlung zwangen, wich er nach Mannheim aus. Hier übernahm er 1937 das 'Kunsthaus' von Herbert Tannenbaum, als dieser nach Amsterdam ins Exil ging. Nach einer Ausstellung von Werken Emil Noldes im Sommer 1937 musste Probst zwar auf die Präsentation verzichten.