Dieses Lehrbuch bietet eine eigenständige Einführung in numerische Methoden der Wahrscheinlichkeit mit einem Fokus auf Anwendungen in der Finanzwelt. Die behandelten Themen umfassen die Monte-Carlo-Simulation (einschliesslich der Simulation von Zufallsvariablen, Varianzreduktion, quasi-Monte-Carlo-Simulation und neuere Entwicklungen wie das Multilevel-Paradigma), stochastische Optimierung und Approximation, Diskretisierungsschemata stochastischer Differentialgleichungen sowie optimale Quantisierungsmethoden. Der Autor präsentiert zudem detaillierte Anwendungen zu numerischen Aspekten der Preisgestaltung und Absicherung von Finanzderivaten, Risikomassen (wie Value-at-Risk und Conditional Value-at-Risk), der Implikation von Parametern und der Kalibrierung. Das Buch richtet sich an Masterstudierende und fortgeschrittene Bachelorstudierende und enthält nützliche Beispiele sowie über 150 Übungen, was es für das Selbststudium geeignet macht.