Das Buch "Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations" bietet eine umfassende Analyse der Schätzung unbekannter Parameter in stochastischen Differentialgleichungen und stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Es richtet sich an Forscher und Praktiker aus verschiedenen Bereichen der Mathematik sowie angrenzenden Disziplinen wie Wirtschaft und Finanzen. Der Inhalt umfasst sowohl kontinuierliche als auch diskrete Beobachtungen und behandelt eingehend Methoden wie Maximum-Likelihood, Minimum-Contrast und bayesianische Ansätze. Besonders relevant ist die Untersuchung der asymptotischen Eigenschaften mehrerer Schätzer, insbesondere bei grossen Beobachtungszeiträumen und kleinen Zeitintervallen. Darüber hinaus werden Modelle, die durch raum-zeitliches weisses Rauschen angetrieben werden, sowie komplexere nicht-markovianische und nicht-semimartingalische Modelle wie fraktionale Diffusionen, die Langzeitgedächtnisphänomene modellieren, behandelt. Diese Aspekte machen das Buch zu einer wertvollen Ressource für die Analyse komplexer Phänomene.