Any astronomer can predict just where every star will be at half past eleven tonight; he can make no such prediction about his daughter. James Truslow Adams, amerikanischer Historiker, 1878-1949 In der Zeitreihenanalyse spielt die Prognose zukünftiger Werte eine wichtige Rolle. Je nach Anwendungsgebiet kann sie als Planungs- und Steuerungshilfe, als Indikator von Fehlentwicklungen, zur Früherkennung und Vorwarnung, aber auch zur Spekulation herangezogen werden. Darüber hinaus ermöglichen die meisten Prognosetechniken das Ersetzen fehlender Werte innerhalb des Beobachtungszeitraumes. Statistische Vorhersagemethoden finden Verwendung in vielen wissenschaftlichen Disziplinen - so beispielsweise in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Medizin, der Umweltforschung und der Hydrologie. Entstammen die beobachteten Zeitreihenwerte einem Gaussprozess, der durch Angabe seiner Mittelwerte.