Das Buch "Queues and Lévy Fluctuation Theory" bietet eine umfassende Einführung in Warteschlangenmodelle, die von Lévy-Prozessen angetrieben werden. Es behandelt systematisch die Literatur zu Lévy-gesteuerten Warteschlangen und zielt darauf ab, die Leser mit einer Vielzahl von probabilistischen Techniken vertraut zu machen, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden. Dazu gehören transformatorische Techniken, Martingale, Argumente zur Erhaltung der Rate, Massänderung, Wichtigkeitsstichproben und grosse Abweichungen. Darüber hinaus zeigt das Buch, wie Lévy-Verkehrsmodelle bei der Modellierung aktueller warteschlangenartiger Systeme, wie Kommunikationsnetzwerken, entstehen und enthält Anwendungen im Finanzbereich. Es richtet sich an Postgraduiertenstudierende und Forschende in den Bereichen Mathematik, Informatik und Elektrotechnik, wobei grundlegende Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischen Prozessen vorausgesetzt werden.