Exponentielle Glättungsmethoden gibt es seit den 1950er Jahren und sie sind nach wie vor die beliebtesten Prognosemethoden in Wirtschaft und Industrie. Ein Modellrahmen, der stochastische Modelle, Likelihood-Berechnungen, Vorhersageintervalle und Verfahren zur Modellauswahl umfasst, wurde jedoch erst kürzlich entwickelt. Dieses Buch vereint alle wichtigen neuen Ergebnisse zum Zustandsraummodell für exponentielle Glättung. Es wird für Personen von Interesse sein, die die Methoden in ihrem eigenen Interessengebiet anwenden möchten, sowie für Forscher, die die Ideen in neue Richtungen lenken wollen. Teil 1 bietet eine Einführung in die exponentielle Glättung und die zugrunde liegenden Modelle. Die wesentlichen Details werden in Teil 2 gegeben, der auch Verweise auf die wichtigsten Arbeiten in der Literatur enthält. Fortgeschrittene Themen werden in Teil 3 behandelt, einschliesslich der mathematischen Eigenschaften der Modelle.