Dieses Buch präsentiert moderne Entwicklungen in der Zeitreihenökonometrie, die auf makroökonomische und finanzielle Zeitreihen angewendet werden, und überbrückt die Lücke zwischen Methoden und realistischen Anwendungen. Es behandelt die wichtigsten Ansätze zur Analyse von Zeitreihen, die stationär oder nicht stationär sein können. Die Modellierung und Prognose univariater Zeitreihen ist der Ausgangspunkt. Für mehrere stationäre Zeitreihen werden Granger-Kausalitätstests und vektorautoregressive Modelle diskutiert. Da die Modellierung nicht stationärer univariater oder multivariater Zeitreihen entscheidend für die praktische Anwendung ist, sind Einheitswurzel- und Kointegrationsanalysen sowie vektorielle Fehlerkorrekturmodelle zentrale Themen. Werkzeuge zur Analyse nicht stationärer Daten werden dann an den Panelrahmen angepasst. Auch die Modellierung der multivariaten Volatilität finanzieller Zeitreihen mit autoregressiven bedingten Heteroskedastizitätsmodellen wird betrachtet.