Das Buch ist eine kompakte, leicht verständliche Einführung in die Mass- und Integrationstheorie, einschliesslich der Wahrscheinlichkeitstheorie. Es behandelt auch die Beziehung zur klassischen Analyse, die für das Verständnis wichtig ist, mit Abschnitten über Funktionen beschränkter Variation und den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Trotz seiner relativ kleinen Grösse deckt es alle wesentlichen Themen dieser Disziplinen ab, wie Mengensysteme, Mengenfunktionen, Massfortsetzung, Unabhängigkeit, Lebesgue-Stieltjes-Mass, Verteilungsfunktionen, messbare Funktionen, Zufallsvariablen, Integrale, Erwartungswert, Konvergenztheoreme, Transformationstheoreme, Produkträume, Fubinis Satz, Zerlegungssätze, Funktionen beschränkter Variation, den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, Lp-Räume, bedingte Erwartungen, Gesetze der grossen Zahlen, ergodische Sätze, Martingale und Verteilungen.