Das Buch "Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko" von Christian Thomas bietet eine umfassende Analyse und Bewertung von Stresstestmethoden im Kontext des Liquiditätsrisikos für mittelständische Kreditinstitute. Der Autor untersucht verschiedene Anwendungskonzepte aus der wissenschaftlichen Literatur sowie deren praktische Umsetzung in einer mittelständischen Sparkasse. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Anwendbarkeit und Eignung der Methoden gelegt, um den regulatorischen Anforderungen der Capital Requirements Regulation und den Mindestanforderungen an das Risikomanagement gerecht zu werden. Durch die kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden Konzepten liefert das Buch wertvolle Handlungsempfehlungen, die speziell auf die Bedürfnisse und Herausforderungen von mittelständischen Kreditinstituten zugeschnitten sind. Es ist ein unverzichtbares Werk für Fachleute im Bereich Risikomanagement und Liquiditätssteuerung, die sich mit den aktuellen Anforderungen und Best Practices auseinandersetzen möchten.